La recherche des cycles dominants de droite dans n'importe quel marché est comshyplicated par la croyance que les longueurs de cycle ne sont pas statiques en d'autres termes, elles continuent à changer au fil du temps. Ce qui a fonctionné il ya un mois peut ne pas fonctionner d'ici un mois. Dans son livre, MESA et Trading Market Cycles, John Ehlers utilise une approche statistique appelée Maximum Entropy Spectral Analysis (MESA). Ehlers explique que l'un des principaux avantages de MESA est sa measurveillance haute résolution de cycles avec des périodes de temps relativement courtes, ce qui est crucial pour le commerce à plus court terme. Ehlers explique également comment les cycles peuvent être utilisés pour optimiser les longueurs moyennes mobiles et bon nombre des indicateurs de type oscillateur que nous avons déjà mentionnés. La mise au point de cycles permet d'adapter dynamiquement les indicateurs techniques aux conditions actuelles du marché. Ehlers aborde également le problème de la distinction entre un marché en mode cycle par rapport à celui qui est en mode tendance. Lorsqu'un marché est dans un mode tendance, un indicateur de tendance folshylowing comme une moyenne mobile est nécessaire pour mettre en œuvre métiers. Un mode de cycle favoriserait l'utilisation d'indiscapteurs de type oscillateur. La mesure du cycle peut aider à déterminer dans quel mode le marché est actuellement, et quel type d'indicateur technique est plus approprié d'utiliser pour les stratégies de négociation. Il existe des techniques d'analyse technique qui, pour une raison quelconque, semblent avoir toujours été autour, du moins depuis que le marché a cessé d'être associée à des poissons, daisy nosegays Et la poterie laide, fabriquée par les artisans locaux. Pourquoi Très probablement parce que la logique banale qui régit ces méthodes et leur application est apparemment si difficile et rapide que la plupart des gens commerçant sur les marchés tôt ou tard, leur donne un essai. Un exemple concret est la technique légendaire du cycle commercial, exaltée par les classiques (comme par exemple le scientifique de fusée M. James Hurst), vénérée par certains et ridiculisée par d'autres. Donc ce qui est si attrayant sur cette méthode qui a fait une des méthodes de choix pour un grand nombre de nos compagnons de commerce Au premier coup, si tout est calculé correctement, la technique semble être si simple que toute personne plus ou moins pensant Qui se familiarise avec elle pour la première fois peut difficilement se demander comment il est arrivé qu'il reste encore de l'argent là bas. En effet, ce qui peut être plus simple, les marchés se déplacent en cycles. L'univers est illimité. Achetez au bas de la roche, vendez aux crêtes, et comptez les mâles. Simple, isn8217t it Eh bien, don8217t obtenir trop exaltée, voici l'histoire complète. CYCLES ET POURQUOI ILS SONT EN LECTURE Il est assez évident pour quiconque a autant que eu une brosse avec le marché qu'il ya certainement quelque chose de cyclique à sa nature. Cependant, la nature cyclique du marché n'est pas régie par une loi clairement définie. Des cycles se forment avec des amplitudes oscillantes en constante évolution, des déplacements en fréquence et en phase. Compte tenu de la nature cyclique du monde qui nous entoure, le cerveau humain cherche par inadvertance une explication des différents aspects de la vie: les changements de saisons et de gouvernements, les sécheresses et les cultures abondantes, les ralentissements et les périodes de croissance économique. Les processus récurrents dans la nature ont été étudiés et utilisés par les humains depuis des temps immémoriaux. Nos ancêtres éloignés ont pu utiliser leurs observations de ces phénomènes pour créer des choses qui sont encore capables de nous impressionner aujourd'hui. Une base scientifique solide pour l'analyse spectrale moderne a été fournie au 17ème siècle par Sir Isaac Newton. Le champ a été contribué à par un certain nombre d'autres luminaires, tels que Daniel Bournoulli, Norbert Wiener, John Tukey. En ce qui concerne le commerce, on ne peut que citer l'héritage scientifique de l'estimé Jean Baptiste Joseph Fourier, célèbre écrivain français et mathématicien, dont le papier Thorie analytique de la chaleur (1822) a donné naissance à la notion scientifique de ce qui est maintenant connu Comme la série de Fourier. Un autre grand, si le plus grand, contributeur à ce domaine a été M. John Burg, qui a considéré la question sous l'angle de l'entropie maximale dans sa thèse de doctorat de 1975. Cette approche a jeté les bases de l'analyse cyclique dans le commerce en raison de la très petite quantité de données nécessaires pour fournir des estimations spectrales. En théorie, pour profiter de la nature cyclique du marché, il faut diviser le mouvement des prix dans la tendance, le cycle et le bruit. Alors les périodes où la tendance n'existe pas doivent être identifiées, lorsque la composante cyclique porte un poids suffisant pour étouffer le bruit du marché. Idéalement, la tendance ne devrait être négociée que lorsque le niveau de l'activité cyclique est faible et ce n'est que pendant ces périodes, lorsque l'activité cyclique est très forte que le cycle de négociation peut être appliquée. Tout comme toute technique appelée à décrire la nature des cycles du marché sont un modèle simplifié du marché. Comme base pour la création d'un modèle de marché, la sinusoïde est utilisée. Les sinusoïdes simples sont combinés pour modéliser la nature du cycle du marché à l'aide d'une gamme de méthodes mathématiques, depuis les détecteurs de cycle simples (par exemple la détermination de la distance moyenne entre deux creux) jusqu'aux transformées de Fourier ou à l'analyse spectrale d'entropie maximale, Des méthodes. Les paramètres de ce type de modélisation sont utilisés pour les amplitudes, les fréquences et les phases des cycles primitifs. L'art de l'analyse cyclique consiste à pouvoir sélectionner correctement les combinaisons requises tout en tenant compte des résonances et en déterminant objectivement les paramètres. L'approche d'analyse cyclique peut être utilisée pour décrire des diagrammes classiques, déterminer des canaux de tendance, des méthodes de détermination de paramètres pour des MA et des indicateurs, ainsi que pour calculer des signaux de perte d'arrêt. Tout commerçant plus ou moins versé est pleinement conscient du fait que, en raison de la nature du marché, il est presque impossible d'identifier le début et la fin d'une période cyclique ou de sélectionner correctement la fréquence du cycle de négociation avec. En principe, un cycle de marché est la répétition d'une fluctuation moyenne, d'un rallye et d'un nouveau bas, en divisant la période occupée par le cycle en quatre étapes: l'étape initiale de récupération du fond de roche , Le mouvement ascendant, le stade de distribution et le déplacement vers le bas. Cependant, même si nous adoptons la théorie élégante de la nature cyclique du marché, comment identifions nous le début d'un cycle et sa fin? Probablement, il s'agit à la fois du plus grand défi et des pièges les plus profonds qui attendent quiconque parcourt le chemin risqué du cycle commerce . En outre, normalement, le marché augmente et tombe plusieurs fois avant que l'un des trois principaux points est atteint. Cela peut confondre le commerçant et le tromper en entrant ou en sortant d'une position trop tôt, ce qui, en fait, arrive assez souvent. En fait, toute négociation basée sur les cycles offre une quantité acceptable de risque seulement si les cycles sont constamment répétés au moins 85 90 du temps et les mouvements plus petits ne représentent pas plus que les 10 15 restants. Tous ceux qui tentent d'arriver à une classification viable des différentes étapes du cycle et juste une autre technique intelligente de la façon de les identifier, mentalement ou automatiquement avec un logiciel spécialisé, n'ont jusqu'à présent pas réussi à convaincre ou impressionner votre sincèrement. Essayer de décrire de façon pittoresque les différentes étapes du marché, les accalmies et les poussées avec l'aide de phénomènes psychologiques tenaces est une chose, l'identification de ces phénomènes comme ils se produisent est une question complètement différente. En fait, à notre avis, pratiquement la seule façon de négocier modérément risquée et réaliste, c'est ce qu'ils désignent parfois comme le plus gros commerce, 8221 appliqué à court terme dans le deuxième 13 du mouvement ascendant le deuxième et seulement faisable Détectable dans un cycle de marché. Le début de la deuxième étape est signalé par la fin d'une accalmie de reprise prolongée et l'apparition d'un nombre croissant d'acheteurs précoces. Si, après avoir attendu assez longtemps pour s'assurer que la tendance est de plus en plus forte, vous parvenez à acheter et à vendre à court près du milieu du mouvement ascendant, il y aura toujours quelqu'un à acheter de vous. Quoi qu'il en soit, après une inspection plus approfondie, il devient clair que ce que l'on peut considérer comme le début d'un cycle de marché exemplaire et rentable à un moment donné n'est rien d'autre que trop de bruit sur le marché sur une plus longue période de temps. Par exemple, un niveau de jour n'est pas plus que le bruit simple si vous êtes le commerce d'un cycle d'une année. Cela rend la notion même d'un cycle de marché vague et peu convaincante après tout, un cycle peut prendre aussi longtemps que quelques décennies à terminer. Est ce que c'était hier le début prometteur de ce qui se révélera être une fortune inattendue en 2026. La réalisation de la nature cyclique des pandémies de fumées est peu susceptible d'être d'aide tout en répondant à cette question. Aujourd'hui, les cycles demeurent l'un des sujets les plus parlés au sujet du commerce. Cela peut être attribué à la plupart des marchés ayant une nature cyclique, ainsi qu'à la simplicité marginale de la structure des cycles. Les déclarations apparemment irréfutables sur la nature cyclique de la vie elle même et les découvertes aussi convaincantes de certains cycles majeurs sur lesquels le monde semble être assujetti (comme, par exemple, le mandat présidentiel de quatre ans) font aussi leur part. De plus, en théorie, le cycle de négociation est un vrai coup de pouce: une certaine maîtrise des mathématiques, un peu de connaissance de la géographie (ils ne font pas de grains de café dans le pôle Nord 8211 qui pourrait le savoir), et une certaine érudition générale sera tout ce dont vous aurez besoin Pour la frapper riche. Hélas, le tout devient un peu plus compliqué quand il s'agit de la pratique. La popularité relative des cycles dans le commerce peut très probablement être attribuée à encore une autre raison: il ya un grand nombre de produits saisonniers, étant, souvent, des produits industriels stratégiques et les produits de base des zones d'où ils proviennent. Les prix de ces produits sont de nature cyclique, tout comme leurs ventes. Un exemple parfait serait certains types de combustibles industriels, consommés pour le chauffage, dont les prix, qui est seulement naturel, pic en hiver et de luge en été. Cela a permis à beaucoup d'amateurs de cycle de développer les modèles dits saisonniers pour les différents produits saisonniers, qui apparemment, sont simplement destinés à faire les esprits savants qui les a concocté les déménageurs de ce monde après tout, si vous savez quand Teddy Ours peuvent être fouettés au double de leur prix régulier, vous pouvez faire une entreprise de terrain bureau. Mais, comme la chance l'a fait, le monde dans lequel ils vivront est rond et divers et l'effet que les cycles magiques produisent peut parfois différer de façon drastique de ce que leurs fidèles attendent d'elle. Les différents fuseaux horaires, les saisons de récolte, les sécheresses et la surproduction sont là pour briser les prévisions immaculièrement préparées et les rêves chèrement chéri des adorateurs du cycle. Tout ce qui précède ne peut guère être pris en compte et empêché pour des termes suffisants pour la formation d'un cycle de marchandises saisonnières: en tout cas, toutes les tentatives sincères d'éliminer une population de bugs du Colorado dur à travailler sur la destruction de votre cycle de commercialisation de pommes de terre plusieurs Mois après son début sera vouée à l'échec. Cependant, si vous pensez pouvoir prendre en considération toute la multitude de facteurs fondamentaux (politiques, géographiques, psychologiques) qui influent sur le marché, vous pouvez utiliser les cycles comme un moyen auxiliaire qui vous montre la direction générale dans laquelle Marché se déplacera, en gardant à l'esprit que le prix réel peut (et, le plus souvent, sera) être significativement différent. En fait, le nombre de forces du marché est tellement grand que les cycles fondamentaux de base et de calendrier (hebdomadaire, annuel) et de production se révèlent beaucoup plus robustes que ceux des multi couches, calculés habilement à l'aide des mathématiques. Une autre chose qui doit être rappelé est que le cycle de négociation est beaucoup moins adapté pour le commerce de stock que c'est pour le commerce à terme. De toute évidence, le commerce cyclable peut difficilement être reconnu comme un moyen viable de tirer profit sur le marché dans la majorité des cas. Toutefois, il peut être appliqué par des professionnels qualifiés dans certains types de situations commerciales et pour certains types de marchandises comme une technique complémentaire, par exemple, pour les long courriers agricoles à terme de négociation. Très souvent, les commerçants qui négocient et utilisent les mêmes techniques de négociation que ceux qui considèrent que les cycles sont un produit bizarre de leur imagination, la différence étant que, pour ces marchés, les cycles fournissent un cadre général du marché, un angle supplémentaire Que le marché peut être vu. La répartition des mouvements du marché entre les périodes de tendance et les périodes latérales où des techniques différentes sont appliquées pendant les différentes périodes est un bon exemple de ce type d'approche. Comme déjà mentionné ci dessus, le début et la fin d'un cycle sont difficiles à prévoir. Ceci est très désavantageux, car cette division même est la pierre angulaire de l'analyse cyclique et même la simple réalisation de l'existence par un commerçant a une signification pratique. Souvent, les fluctuations d'une amplitude s'éteignent tout comme la tendance atteint la hauteur requise et le modèle doit être ajusté avec de nouveaux paramètres soit manuellement ou automatiquement. Cela prend un certain temps et, normalement, le type de modèle que vous recevez après l'ajustement ne peut fournir une bonne image du marché 8211 hélas, la tendance ne peut plus être utilisé. En d'autres termes, un cycle avec d'autres paramètres peut devenir dominant à tout moment dans le temps. Modéliser la nature cyclique du marché, en dépit de son caractère individuel, est basé sur la tâche gigantesque de rapprocher les mouvements de temps de prix aux fonctions analytiques. Et bien que le marché ait longtemps cessé d'être un endroit où seuls les ustensiles médiévaux de cuisine peuvent être achetés, les moyens informatiques actuels et les réalisations mathématiques ne nous permettent pas d'utiliser sa nature cyclique à notre satisfaction. Dima Vonko est le PDG d'Alyuda Research, la société qui développe le logiciel de négociation Tradecision (tradecision) pour l'analyse technique avancée. Cet article est basé sur son expérience de plus de quatre années 8217 dans la prestation de services de consultation, liés à l'analyse technique, l'application des réseaux neuronaux, la prévision financière et la modélisation.
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